Correlaciones de Divisas: 5 Razones para Mejorar tu Trading

El viaje al mercado Forex es desafiante, pero con un conocimiento profundo de las correlaciones monetarias, navegar por las aguas turbulentas se vuelve mucho menos desalentador. Los pares de divisas más negociados pueden mostrar correlaciones con otros mercados financieros, como las acciones y las materias primas. Por ejemplo, debido al papel de Australia como un gran exportador de materias primas, el AUD/USD suele correlacionarse con los precios de las materias primas, especialmente el oro.
Estos pares suelen reaccionar de manera similar a factores económicos globales.Comprender esta correlación puede calendario economico ayudar a diversificar o a amplificar posiciones. Las tablas de correlación son una forma rápida y eficiente de identificar relaciones entre pares, ayudándote a evitar posiciones redundantes o conflictivas, y a planificar mejor tu gestión del riesgo. El coeficiente se basa en datos históricos de precios, analizando cómo se relacionan los movimientos en un período determinado.

Ahora, si nuestras suposiciones fueran incorrectas, las pérdidas obtenidas en el par EURUSD las compensaremos con las ganancias del par USDJPY. Puesto que la correlación no es igual a 1, entonces los pares pueden retrasarse en el movimiento entre sí, y, en consecuencia, no habrá una cubierta de las pérdidas del 100%. Tomemos el caso de la sección anterior como ejemplo, donde el EURUSD y USDJPY tienen un indicador de correlación de -0,91 en relación entre sí, en un  timeframe de una hora. Un coeficiente tan alto habla de una dirección casi opuesta entre sí, lo que permite aplicar una estrategia de cobertura. Normalmente, la correlación se utiliza para confirmar la corrección del análisis realizado. Se puede observar el comportamiento de un determinado par de divisas y sobre esta base sacar una conclusión sobre el par de divisas correlacionado con él.
Los operadores, por otro lado, podrían centrarse en el análisis técnico, utilizando gráficos de precios históricos para predecir movimientos futuros. Buscan patrones y utilizan varios indicadores para medir el sentimiento del mercado, lo que a menudo genera oportunidades comerciales a corto plazo. Ahora bien, si el coeficiente que mide la correlación de divisas entre dos pares se mueve entre 0 y -1, será una correlación negativa. Como en el caso anterior, si el coeficiente es -1, la correlación será negativa perfecta. También puede usar la correlación de divisas para tomar decisiones sobre un par abierta. Si posee una posición larga para el par EUR/USD y el USD/CHF comienza a subir, puede cerrar su posición o aplicar scaling para gestionar el riesgo.
La relación de cobertura — cuanto de un par compensa al otro — debe ser calculada cuidadosamente. Muy pequeña, y la cobertura no protege; muy grande, y la cobertura abruma a la operación original. Los traders a menudo experimentan con diferentes tamaños de lotes o usan datos históricos de correlación para determinar el equilibrio más efectivo.

Te ayudamos a comparar brokers, bancos y productos financieros para invertir con claridad. En el cálculo de la ganancia y depósito requerido para mantener la posición, la viabilidad de las operaciones de este tipo sigue siendo una gran pregunta. El mercado mundial de divisas es un sistema de elementos interconectados, algunos de los cuales conducen a la reacción de otros y viceversa. Posteriormente, Tokio,Singapur, Hong Kong y todos los principales centros asiáticos abren sus puertas. Para nuestra explicación, utilizamos Microsoft Excel, pero cualquier software que utilice una fórmula de correlación funcionará.
Por el contrario, si otros pares correlacionados no confirman, puede ser una señal para esperar o reducir el tamaño de la posición. Este método utiliza la correlación no como la señal principal sino como un filtro secundario para mejorar la selección  de operaciones. Una de las estrategias más simples usando correlación es evitar duplicar la exposición. Muchos nuevos traders abren sin saber posiciones que son efectivamente la misma operación. Por ejemplo, ir en largo en EUR/USD y GBP/USD simultáneamente a menudo equivale a apostar dos veces a la debilidad del dólar. Al reconocer la correlación entre estos pares, los traders pueden limitarse a una posición o reducir el tamaño de las posiciones para mantener el riesgo equilibrado.

Prestar mucha atención a los datos y publicaciones económicas de ambas instituciones es clave para operar con éxito en el par EUR/GBP. La volatilidad tiene que ver con qué tan rápido o lento cambian los precios de un instrumento en el mercado. El mercado de divisas es volátil, considerando la gran cantidad de monedas involucradas.
Los traders que apalancan en exceso sus posiciones corren el riesgo de perder toda su inversión si el mercado se mueve en su contra. Para mitigar este riesgo, es esencial utilizar el apalancamiento con cautela y establecer órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas potenciales. La selección de los pares de divisas adecuados es fundamental para los operadores de todos los niveles. Los principiantes suelen beneficiarse de centrarse en los principales pares como el EUR/USD, el USD/JPY y el GBP/USD. Estos pares son muy líquidos, lo que significa que son más fáciles de operar y tienen spreads más ajustados, lo que reduce los costes. Además, sus movimientos de precios son más predecibles, lo que los hace ideales para aprender y desarrollar habilidades básicas de trading.
En resumen, noto que la correlación entre los instrumentos financieros no es un factor constante. Por lo tanto, se recomienda su uso en el trading no como una forma independiente de análisis en la toma de decisiones, sino como una especie de "filtro" en la conclusión de las transacciones. El problema cuasi arbitraje de los pares de divisas con el dólar estadounidense como divisa de cotización consiste en la ausencia de señales fiables sobre la llegada del momento de la venta de uno y compra de otro par para ganar en la nueva divergencia.

Después de explorar ejemplos prácticos, es útil saber cómo puedes calcular la correlación entre pares de divisas usando Excel. Esto te permitirá analizar datos personalizados y tomar decisiones más fundamentadas en tu trading. Conocer el coeficiente de correlación te permite anticipar cómo podría reaccionar un par en función de los movimientos de otro. Esto es esencial para tomar decisiones informadas y gestionar tus posiciones con mayor precisión. La correlación entre pares de divisas es uno de los conceptos más importantes del trading en Forex, y sin embargo, es también uno de los más subestimados por los traders principiantes.
Por ejemplo, si el par EUR/USD se cotiza a 1,2000, esto significa que un euro equivale a 1,2000 dólares estadounidenses. El objetivo es beneficiarse de los cambios en este tipo de cambio, ya sea comprando barato y vendiendo caro o viceversa. Mediante el uso de herramientas como gráficos e indicadores técnicos, podemos analizar las tendencias del mercado y tomar decisiones comerciales informadas que maximicen las ganancias potenciales. Uno de los beneficios clave de comprender las correlaciones de Forex es la capacidad de cubrir y gestionar el riesgo de forma eficaz. La cobertura implica abrir posiciones en dos pares de divisas correlacionados en direcciones opuestas para compensar pérdidas potenciales.

Operar pares de divisas con alta correlación puede multiplicar tus riesgos y afectar negativamente tus resultados. Cuando ignoras las correlaciones, puedes caer fácilmente en la trampa de abrir varias operaciones que, en apariencia, están diversificadas, pero en realidad están todas expuestas a la misma dirección del mercado. Esto puede amplificar tus pérdidas sin que te des cuenta, sobre todo si varios de esos pares se mueven de forma similar. Por otro lado, si comprendes y aplicas correctamente este conocimiento, puedes distribuir tu exposición, construir carteras más balanceadas y hasta aprovechar estrategias basadas en divergencias o convergencias entre pares correlacionados. Por último, la sesión norteamericana, que se solapa con la sesión europea durante varias horas, está marcada por una importante actividad en los pares USD.
Existen herramientas en línea y calculadoras específicas que facilitan este análisis para los traders, eliminando la necesidad de cálculos manuales. Reconocer estos tipos de correlación te ayuda a diversificar tus posiciones, minimizar riesgos y evitar sorpresas en tu balance al operar en múltiples pares. Entender la correlación te permite evitar operar en pares que se mueven de forma similar (reduciendo la diversificación real) y elegir combinaciones que disminuyan el riesgo global de tu cartera. Conocer la correlación te ayuda a gestionar mejor el riesgo, evitar sobreexposición involuntaria, construir estrategias más robustas y aprovechar movimientos complementarios entre pares. Puede variar con el tiempo, cambiar de signo o intensidad según el contexto macroeconómico, los ciclos monetarios o las noticias relevantes. Esto significa que un buen trader no solo debe conocer las correlaciones actuales, sino también monitorearlas y adaptarse a los cambios que se van produciendo en el mercado.