Correlaciones maestras de pares de divisas

Correlaciones maestras de pares de divisas

Un indicador de fuerza de divisas, también conocido como «Currency Strength Meter» en inglés, es una herramienta utilizada en el mercado de divisas (Forex) para evaluar la fortaleza relativa de una moneda con respecto a otras. Su función principal es ayudar a los traders a identificar las monedas más fuertes y las más débiles en un momento dado, lo que puede ser útil para tomar decisiones comerciales. Veamos el ejemplo de pares de divisas como el EURJPY (euro y yen japonés) y AUDJPY (dólar australiano y yen japonés). Su fortalecimiento en el mercado (crecimiento de los precios) conllevará a que el euro y el dólar australiano comiencen a moverse en la misma dirección, sincrónicamente. Es decir, se observará una correlación positiva entre el euro y el dólar australiano. El hecho de que algunas divisas estén correlacionadas entre sí, puede ayudar a crear una estrategia o plan de trading para el inversor.
Diversos factores como los datos económicos, los acontecimientos geopolíticos y el sentimiento del mercado pueden influir en los movimientos de los pares de divisas independientemente del DXY. Otro par de divisas que como opera el mercado forex está estrechamente correlacionado con el DXY es el par USD/JPY. Por lo general, cuando el DXY se fortalece, el par USD/JPY también tiende a fortalecerse. Esto se debe a que tanto el dólar estadounidense como el yen japonés se consideran monedas refugio.

Asimismo, la correlación de divisas puede ser útil para identificar pares de divisas que tienen una menor probabilidad de influenciarse mutuamente. Esto puede ser especialmente relevante en situaciones de alta volatilidad o eventos económicos importantes, donde la correlación entre los pares de divisas puede cambiar rápidamente. La correlación de divisas en el mercado financiero es una herramienta importante para los operadores de Forex, ya que les ayuda a comprender la relación entre diferentes pares de divisas y cómo pueden influenciarse mutuamente. En pocas palabras, la correlación se refiere a cómo se mueven dos pares de divisas en relación entre sí. Los pares de divisas correlacionados son pares de divisas que tienden a moverse en la misma dirección.
Además, puedes tomar ventaja de los diferentes valores del pip para cada par de divisas. Aunque la cobertura puede ayudarte a tener beneficios más pequeños, también te puede ayudar a minimizar las pérdidas. Si abres una posición larga en el EUR/USD y empieza a ir en tu contra, abrir una pequeña posición larga en un par que se mueva en sentido contrario al EUR/USD, como el USD/CHF, podría ser positivo ya que evitarás tener importantes pérdidas. Para poder identificar estos niveles de umbral, una construcción estadística llamada puntaje z se usa ampliamente en el trading de pares.
Durante los períodos de sentimiento de riesgo, los inversores están más dispuestos a asumir riesgos, lo que genera una mayor demanda de monedas asociadas con activos de mayor rendimiento. Por el contrario, las monedas de refugio como el yen japonés y el franco suizo tienden a fortalecerse durante los períodos de aversión al riesgo, lo que afecta las correlaciones entre los diferentes pares de divisas. En general, comprender las correlaciones positivas y negativas entre pares de divisas puede ser una herramienta valiosa para los operadores de divisas. Al incorporar este conocimiento en sus estrategias de negociación, los operadores pueden aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado de divisas. Las correlaciones entre pares de divisas pueden ser fuertes, débiles o incluso inexistentes.

También hay una correlación inversa, que refleja el movimiento de las cotizaciones en direcciones opuestas. Después de explorar ejemplos prácticos, es útil saber cómo puedes calcular la correlación entre pares de divisas usando Excel. Esto te permitirá analizar datos personalizados y  tomar decisiones más fundamentadas en tu trading. Noticias económicas como reportes de empleo, datos de inflación o PIB tienen un gran impacto en las divisas. Por ejemplo, un cambio inesperado en las tasas de interés en Estados Unidos puede fortalecer el dólar, afectando de forma simultánea varios pares correlacionados con esta moneda.
Para aprovechar el DXY, encuentra un patrón confirmado de análisis técnico en su gráfico y luego busca un patrón similar en el gráfico de uno de los pares de divisas. Una vez que lo encuentres, debes abrir una posición en este par en la dirección opuesta a la tendencia en el gráfico del DXY. Los pares de divisas correlacionados son aquellos que se mueven en la misma dirección que el DXY (USDJPY, USDCAD, USDGBP, etc.). Para operarlos, debes encontrar un patrón confirmado de análisis técnico en el gráfico del DXY y buscar un par de divisas correlacionado que tenga la misma imagen en su gráfico de precios.

Y pese a todo, la correlación entre EUR/CAD y EUR/USD en una web es de 63,3% (sin nombrarse la periodicidad). Otra web cuenta con una correlación que oscila entre el 0,86 para una semana y 0,88 para un año, pero para uno, tres y seis meses, los números se mueven alrededor del 60%. ¿Qué ocurrió con los diferenciales de los tipos de interés y los precios de las materias primas? Ya para terminar, encontrar causalidad en el Forex es a veces sencillo, como en EUR/CHF contra el dólar y AUD/NZD, pero a veces acaba por convertirse en un lío estadístico.
En otras palabras, se trata de la capacidad de un instrumento financiero para seguir a otro. Este resumen está dedicado a la cuestión de la correlación de los pares de divisas, su recuento con una calculadora especial y su uso en el trading. Para ello, abrirías una posición en el primer par – ya sea long o short – y luego abrirías la posición contraria en el segundo par. De este modo, si la primera operación falla, podrías recuperar parte de las pérdidas a través de la segunda operación, siempre que la correlación se mantenga. Hemos mencionado las correlaciones positivas y negativas, pero ¿qué pares de divisas entran en estas categorías? Por último, los operadores también deben conocer las distintas estrategias de negociación que tienen a su disposición, como la negociación de tendencias, la negociación de rangos, la negociación de rupturas y la negociación de carry trade.
Supongamos que el precio del petróleo aumenta debido a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. Es probable que este evento fortalezca la correlación entre el CAD y la corona noruega (NOK), ya que tanto Canadá como Noruega son importantes exportadores de petróleo. Si la correlación CAD/NOK era anteriormente débil, las nuevas circunstancias económicas podrían forjar un vínculo más fuerte entre las dos monedas. La correlación de divisas nos indica si dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, en direcciones opuestas o de forma totalmente aleatoria durante un periodo de tiempo. Una correlación positiva perfecta (un coeficiente de correlación de +1) implica que los dos pares de divisas se moverán en la misma dirección el 100 % de las veces. Se usa como moneda en la mayoría de las transacciones internacionales y también forma parte de los pares de divisas más populares en el mercado de Forex.

Tome nota de la correlación de los últimos días y compararlo con el valor de correlación en el largo plazo, digamos pasado un año. Si el valor a corto plazo es muy diferente del valor a largo plazo, puede ser que te está ofreciendo la posibilidad de poner un comercio ... Digamos que los pares de divisas A y B tiene un valor de correlación de 0.98 durante el pasado año. Cuando la moneda de un par se mueve hacia arriba, par de divisas B también se mueve con la misma velocidad. De repente te das cuenta de que durante el último mes o una semana el valor de correlación de los pares de divisas A y B es de 0.10, es decir moviéndose en la misma dirección pero con una velocidad diferente.
Cuando la lectura es inferior a -70 y superior a 70, se forma una fuerte correlación ya que los movimientos de los dos pares se reflejan entre sí. En general, las lecturas entre -70 y 70 indican que los pares presentan una menor correlación. El coeficiente de correlación describe cuán débil o fuerte parece una correlación en el mercado de  divisas.